Certo — Brasília, como capital federal, está localizada no Distrito Federal, que é sim ente federativo autônomo, mas a 'capital federal' em si (a cidade) não é, tecnicamente, um ente federativo distinto do Distrito Federal.

A capital federal (Brasília) é a sede do governo federal e do Distrito Federal, mas não constitui, por si só, um ente federativo autônomo distinto do próprio Distrito Federal — é o Distrito Federal, e não 'a capital' isoladamente, que possui autonomia político-administrativa conforme o art. 32, CF.